Universitat Pompeu Fabra
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
Programa de doctorat en Economia, Finances i Empresa
This doctoral thesis develops new methods for time series analysis and applies these to prominent empirical problems in macroeconomics. It contains three chapters. Chapter one proposes a new non-parametric generalized method of moments estimator for handling time-varying parameters. Chapter two proposes a simple and practical method for estimating impulse response functions based on using a single flexible and interpretable function to approximate the impulse response. Chapter three discusses a large-scale simulation study to compare impulse response estimates obtained from vector autoregressive model average models with vector autoregressive and local projection methods.
Aquesta tesi doctoral desenvolupa nous mètodes per a l’anàlisi de sèries temporals i els aplica a problemes empírics destacats en macroeconomia. Conté tres capítols. El primer capítol proposa un nou mètode generalitzat no paramètric d’estimador de moments per al maneig de paràmetres variables en el temps. El capítol dos proposa un mètode senzill i pràctic per estimar les funcions de resposta a l’impuls basat en l’ús d’una única funció flexible i interpretable per aproximar la resposta a l’impuls. El capítol tres analitza un estudi de simulació a gran escala per comparar les estimacions de resposta a impulsos obtingudes a partir de models mitjans de models autoregressius vectorials amb mètodes autoregressius vectorials i de projecció local.
Time series analisys; Macroeconomics; Anàlisi de sèries temporals; Macroeconomia
33 - Economics. Economic science
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
