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    Market Indices: Bases, Biases and Beyond 

    Andreu Corbatón, Jordi (Date of defense: 2009-07-23)

    Market Indices are perhaps one of the most well known concepts in finance. They have also a crucial role in the professional financial field: hundreds of institutional investors, pension funds or investment banks use, ...

    Memòria als mercats financers: una anàlisi mitjançant xarxes neurals artificials, La 

    Sorrosal Forradellas, María Teresa (Date of defense: 2005-06-07)

    La memòria, dins del context financer, és un concepte ambigu que requereix la distinció entre diverses accepcions. La primera noció sorgeix en el marc economètric com a crítica de la hipòtesi d'independència entre observacions ...

    Mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió, El 

    Perramon Ayza, Joaquim Maria (Date of defense: 2003-02-28)

    La tesi desenvolupa el mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió, el qual, partint de la hipòtesi de que un negoci és una organització que afegeix valor i crea riquesa , consisteix en la elaboració ...

    Métodos de análisis dinámico discreto. Aplicaciones financieras 

    Fort Martínez, Juan Manuel (Date of defense: 2004-06-11)

    En la tesis podemos distinguir dos partes bien diferenciadas, la primera de investigación matemática sobre ecuaciones en diferencias, desarrollada en los capítulos II y III; la segunda parte corresponde a las aplicaciones ...

    Modelización No Browniana de series temporales financieras 

    Espinosa Navarro, Fernando (Date of defense: 2002-02-12)

    La Tesis se enmarca dentro del ámbito de estudio de los mercados financieros y más concretamente en el campo de la modelización del tipo de interés. Destacaremos que desde el punto de vista formal, en esta investigación, ...

    Modelización y cobertura de operaciones actuariales en colectivos con múltiples estados 

    Pociello García, Enrique (Date of defense: 2000-05-12)

    El trabajo que aquí presentamos se centra en la modelización de una operación actuarial en colectivos con múltiples estados sobre la cual planteamos la cobertura de las fluctuaciones aleatorias de la siniestralidad adversas. ...

    Modelos basados en distancias con aplicación a la gestión del riesgo en el ámbito actuarial 

    Costa Cor, Mª Teresa (Date of defense: 2015-11-20)

    El trabajo se centra en el estudio de metodologías estadísticas para la solución de problemas reales de las carteras de seguros no vida. Se describe a nivel teórico el Modelo Lineal Generalizado, que ya se aplica en la ...

    Models cooperatius d'assignació de costos en un consorci de biblioteques 

    Sales i Zaguirre, Jordi (Date of defense: 2002-09-03)

    L'origen del present treball se situa en l'afany de modelització de fenòmens cooperatius aplicats a situacions reals. Des d'aquest punt de vista, parteix la idea d'estudiar el Consorci de Biblioteques Universitàries de ...

    Política de dividendos en una cartera de seguros no vida: Un análisis desde la teoría colectiva del riesgo 

    Mármol Jiménez, Maite (Date of defense: 2002-03-14)

    El análisis de la solvencia en las carteras de seguros no vida es un tema que ha sido muy tratado en la literatura actuarial generando una amplia bibliografía. Las hipótesis y los riesgos analizados han ido ampliándose, ...

    Rationing problems: Extensions and Multi-issue analysis 

    Timoner Lledó, Pere (Date of defense: 2016-11-08)

    This thesis concerns itself with the study of situations in which a group of agents lay separate claims to a scarce resource. These situations are as old as the discipline of economics itself; indeed, a number of ancient ...

    Reaseguro proporcional de umbral y su influencia en la probabilidad y el momento de ruina en una cartera de seguros no vida, El 

    Castañer Garriga, Anna (Date of defense: 2009-07-16)

    En la presente tesis se plantea y analiza una nueva estrategia de reaseguro denominada estrategia de reaseguro proporcional de umbral, que consiste en aplicar diferentes niveles de retención en función de las reservas. ...

    Reaseguro y planes de pensiones 

    Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier (Date of defense: 1993-07-09)

    La tesis tiene como objeto el estudio del aseguramiento (reaseguramiento) de un Plan de Pensiones que asume el riesgo derivado de las desviaciones de mortalidad en un colectivo de partícipes (personas físicas en cuyo interés ...

    Teoria de la credibilitat: extensions i aplicacions, La 

    Bermúdez i Morata, Lluís (Date of defense: 1997-06-20)

    La Teoria de la Credibilitat té les seves arrels al començament del segle vint, quan els articles de Mowbray, A. (1914) i Whitney, A. (1918) van ser publicats. Mowbray va ser el primer a investigar com de gran hauria de ...

    Teoría de la Credibilidad y su aplicación a los seguros colectivos, La 

    Pons Cardell, Mª Ángeles (Date of defense: 1991-12-20)

    El objetivo de esta tesis doctoral es dar una visión sistemática y completa, en la medida de lo posible, de los distintos modelos propuestos dentro de la Teoría de la Credibilidad para el cálculo de las primas de riesgo ...

    Valoración de proyectos de inversión en economías emergentes latinoamericanas: el caso de los inversionistas no diversificados 

    Mongrut Montalván, Samuel (Date of defense: 2007-03-26)

    La evaluación de proyectos por lo general evita el importante proceso de análisis del riesgo porque se basa en el supuesto de los mercados completos. En un mercado completo se pueden encontrar activos gemelos o elaborar ...