Modelos econométricos para la detección del fraude en el seguro del automóvil

Abstract

El reconocimiento por parte del sector asegurador de la existencia de fraude en las reclamaciones de siniestros es ya un hecho. Hace escasos años, las entidades preferían ignorar la presencia del problema considerándolo un factor ineludible de riesgo. Hoy en día, saben que no pueden obviarlo, sobre todo teniendo en cuenta la influencia que posee en la evolución del número y coste medio de los siniestros.<br/><br/>A pesar de que la actuación de las compañías aseguradoras es cada vez más notable, se echa de menos la existencia de tratamientos metodológicos exhaustivos que realicen un análisis estadístico de la información que aparece en las reclamaciones.<br/><br/>La propia estructura del seguro genera situaciones que pueden inducir al individuo a comportarse fraudulentamente, aumentando, por tanto, el nivel de azar moral. La fundamentación teórico-económica del problema hubiera supuesto determinar cómo influye la existencia de información asimétrica (entre los agentes que intervienen) en la formalización y posterior aplicación del contrato de seguro. Sin embargo, nuestro objetivo no ha pretendido ser tanto económico como econométrico, en la determinación de aquellas circunstancias (relacionadas con las propias características de la póliza, del asegurado, de la forma de ocurrencia del siniestro, etc.) para las que un control, por parte de la compañía, podría ayudar a detectar un mayor número de casos de fraude. El enfoque que presentamos en este trabajo no está dirigido a modelizar teóricamente cómo influye la existencia de comportamientos no esperados en la probabilidad de materialización de un riesgo, sino a determinar cuáles son las características de los mismos, en el sentido de diseñar métodos sistemáticos de detección y de cuantificar su probabilidad de aparición en una cartera de asegurados. <br/><br/>Aunque en los últimos años, la participación de la comunidad científica en el estudio cuantitativo del fraude está ganando terreno, ni a nivel español ni a nivel europeo se conocen hasta el momento estudios cuantitativos de modelización del fraude en el seguro del automóvil o el resto de los ramos. De esta forma, el presente trabajo es totalmente novedoso e intenta cubrir el vacío existente en la determinación, de las variables (relacionadas con el propio siniestro, con las partes que intervienen, con la póliza y el vehículo,...) que resultan significativas a la hora de explicar los diferentes tipos de comportamientos deshonestos.<br/><br/>La estructuración de la Tesis atiende a tres partes básicas. En la primera (Capítulos 1 y 2), de contenido meramente teórico, se realiza un análisis completo de los antecedentes existentes en relación al tratamiento del fraude en el campo asegurador. En la segunda parte (Capítulos 3 y 4), de contenido metodológico, presentamos la técnica econométrica utilizada en nuestro estudio, con el objetivo no tan sólo de cuantificar la probabilidad de aparición de los diferentes tipos de fraude, sino también a dedeterminar las variables que influyen en cada uno de ellos. En la última parte (Capítulos 5, 6 y 7), de contenido empírico, se han detallado los resultados obtenidos al aplicar el modelo de control y detección de fraude a una muestra de expedientes de siniestros de una de las principales compañías aseguradoras del mercado español. La coherencia entre nuestros resultados y los hallados por otros autores que trabajan con muestras de muy distinta índole y en sistemas bastante diferentes, nos hace pensar que, al menos a grandes rasgos, nuestras conclusiones son extrapolables, en general, a toda la población de asegurados en el ramo de automóviles en España.