Teoría y aplicaciones de corrección de sesgos para métodos de valoración ambiental

Abstract

La tesis se centra en la detección y corrección de algunos de los sesgos que afectan a los ejercicios de valoración contingente. Concretamente se estudian el sesgo del precio de salida en aplicaciones del formato mixto de la pregunta de valoración, y el sesgo estratégico en aplicaciones del formato abierto. Por otra parte, se estudia el sesgo de estimación, donde se analizan las diferencias entre estimar los resultados de la aplicación del formato dicotómico mediante una aproximación no paramétrica o una aproximación paramétrica.<br/>Con relación al sesgo del precio de salida, el Capítulo 2 se presenta como un desarrollo teórico y empírico del diseño de mecanismos para determinar los precios de salida que corrijan de manera ex-ante este sesgo. Se contrastan algunas diferencias entre distintos formatos de la pregunta de valoración (abierto y mixto) y se comparan los mecanismos propuestos con los diseños tradicionalmente utilizados para definir los precios. Para contrastar la robustez de los mecanismos de corrección propuestos en la parte teórica, se desarrolla un experimento de simulación de Monte Carlo y se realiza un ejercicio de valoración contingente aplicado a la valoración de externalidades asociadas a la gestión de residuos sólidos urbanos.<br/>Respecto al sesgo estratégico, el Capítulo 3 se centra en el estudio de los incentivos que llevan a los individuos a revelar o no su verdadera disposición a pagar (comportamiento estratégico). Se plantea que existen formatos de la pregunta de valoración que no son manipulables y por tanto están libres del sesgo estratégico. Una vez definido el planteamiento teórico, a través de un experimento de laboratorio se demuestra por una parte que el formato abierto de la pregunta de valoración con una regla de decisión basada en la mediana no es manipulable, y por otra, que el formato abierto con una regla de decisión basada en la media es manipulable. <br/>En Capítulo 4, a través de un ejercicio de simulación de Monte Carlo se comparan las estimaciones paramétrica y no paramétricamente de la disposición a pagar con una disposición de pago real. Se definen tres formas funcionales para la disposición a pagar real: normal, Weibull y lognormal, y se prueban diversos diseños para definir los precios de oferta. En este sentido la tesis realiza aportaciones sobre el tamaño muestral y el diseño de los precios de salida en el marco de la estimación no paramétrica.

The thesis objective is to study the detection and correction of some bias in CVM exercises. Concretely the starting point bias in close-open ended format and the strategic bias in open format applications are attended. On the other hand, the estimation bias is studied, where are analyzed the differences between to estimate the results from close format with a non parametric approach and a parametric approach.<br/>The proposal of the thesis in chapter 2 consists to a change in the processing of the starting point bias. For it one propose, it applies and it verifies a new design of mechanisms to determine the bids in the valuation question of close-open format, that correct in ex-ante form the starting point bias. These designs are denominated sequential, because they follow a self-adaptation process, and its novelty is that they are defined as the survey progresses. In addition, it is verified that these mechanisms maintain the advantages of the close-open format over the open format. The application and verification of the sequential designs are made in an exercise of Monte Carlo simulation and the different designs are applied in the valuation of externalities associated to the RSU incineration and disposal as well as to the PMGRM of the Barcelona Metropolitan Area.<br/>The potential manipulability of CVM can lead to biased results if a strategic behaviour exists. However, in accordance with economic theory exists eliciting question formats that are not manipulable. The objective of chapter 3 has been to confirm in practice that a open ended format with a media rule is strategy-proof, and to compare its differences between a manipulable mean rule format. Information for the tests preceding from a laboratory experiment. The result indicates that a greater proportion of people states their true WTP in a experiment when non manipulability information of median rule is provided, in comparison with the rest of options used here.<br/>In chapter 4 it has been did a comparison between the WTP estimated nonparametric and parametrically, and a comparison between each one of these estimations with real WTP, through an exercise of Monte Carlo simulation. Three functional forms for WTP* have been considered (normal, Weibull and lognormal). In the nonparametric approach three values are calculated: maximum (Paashe), intermedium and minimum (Laspeyres), and in the parametric approach have been considered a model logit that although is not the model that corresponds to each one of the three functional forms of WTP*, is the model that is most frequently used in this type of exercises. The bids have been determined according to three different designs: one by percentiles in agreement with the suggestions of Alberini and Carson (1993) for parametric estimations, another systematic following McFadden (1994) for nonparametric estimations and finally, a design of random bids.