Modelos de Decisión en la Gestión del Riesgo Operacional y Problemas del Sector Asegurador Mediante Operadores de Agregación OWA

Abstract

La presente tesis doctoral tiene como objetivo desarrollar nuevos modelos para la toma de decisiones en la gestión del riesgo operacional y problemas del sector asegurador. Dichos modelos se basan en la aplicación de diferentes herramientas de lógica difusa para la toma de decisiones, principalmente la teoría de los efectos olvidados (Kaufmann & Gil Aluja, 1988) y los operadores OWA (Yager, 1988). Desde el inicio el trabajo se enfocó en los modelos de toma de decisiones para el tratamiento del riesgo operacional, ya que por la complejidad del tema vi la oportunidad de desarrollar una investigación en la que se pudiera tratar la información cualitativa e implementar modelos que incluyan las opiniones de expertos para mejorar la gestión del riesgo. Sin embargo, en el transcurso de la tesis también tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de investigación “Inteligencia computacional aplicada al sector asegurador” financiado por la Fundación Mapfre y desarrollado en la Universidad de Barcelona. En dicho proyecto se llevaron a cabo trabajos de investigación dentro del campo de la lógica difusa y particularmente con operadores de agregación OWA y mi trabajo de investigación se amplió a otros problemas del sector asegurador relacionados con la toma de decisiones en procesos de tarificación, reaseguro y selección de proveedores, los cuales influyen directa o indirectamente en la gestión del riesgo operacional y otros tipos de riesgos.

Esta tesis está estructurada de la siguiente forma: una primera parte preliminar que presenta en el capítulo 1: la introducción, justificación, objetivos y metodología y en el capítulo 2 el estado de la cuestión. La segunda parte contiene las contribuciones así: en capítulo 3 se presenta un modelo multiexperto de relaciones de causalidad utilizando el operador OWA, en el capítulo 4 se presenta un nuevo modelo de decisión que comprende la teoría de la utilidad multiatributo, variables de inducción y el operador OWA. Como resultado se propone un nuevo operador denominado induced generalized OWA multi-attribute utility theory generalized (IGOWA-MAUT) operator, en el capítulo 5 se presenta un modelo de toma de decisiones multicriterio aplicado a reaseguros, que incluye el operador OWA con medidas de distancia, variables inducidas y conjuntos borrosos, en el capítulo 6 se presenta un modelo de toma de decisiones multicriterio para consensuar la opinión de un grupo de expertos aplicado a la selección de proveedores y se propone el operador denominado multi-person multi-criteria induced ordered weighted average distance (MP-MC-IOWAD) operator, en el capítulo 7 se presenta un modelo de toma de decisiones aplicado a un problema de estrategia de precios en seguros que incluye en el análisis, diferentes operadores OWA con números intervalo, en el capítulo 8 se evalúa la aplicabilidad de los operadores: Fuzzy Generalized Probabilistic OWA (FGPOWA) operator, Uncertain Generalized Probabilistic Weighted Averaging (UGPWA) operator e Induced Linguistic Probabilistic Ordered Weighted Averaging (ILPOWA) operator y finalmente en el capítulo 9 se presentan las conclusiones de esta investigación y las futuras líneas de investigación.