La gestión macroprudencial bancaria: una propuesta de tres modelos de previsión de riesgos

Autor/a

Gisbert Mir, Alejandro,

Director/a

Ripoll Alcón, Joan,

Data de defensa

2017-09-28

Pàgines

204 p.



Departament/Institut

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials

Resum

Aquesta tesi doctoral proposa tres models de risc per millorar la supervisió macroprudencial bancària. L'objectiu és crear una línia de defensa que permeti gestionar millor el risc sistèmic en el sistema financer internacional. Dos models permeten conèixer les interrelacions de risc entre les contrapartides financeres i la seva exposició al risc país. El tercer model és una simulació de Montecarlo per calcular la probabilitat d'impagament d'una entitat de contrapartida central (ECC).


Esta tesis doctoral propone tres modelos de riesgo para mejorar la supervisión macroprudencial bancaria. El objetivo es crear una línea de defensa que permita gestionar mejor el riesgo sistémico en el sistema financiero internacional. Dos modelos permiten conocer las interrelaciones de riesgo entre las contrapartidas financieras y su exposición al riesgo país. El tercer modelo es una simulación de Montercarlo para calcular la probabilidad de impago de una Entidad de Contrapartida Central (ECC).


This PhD Thesis proposes three risk models to improve macroprudential bank supervision. The objective is to create a line of defense to improve how to manage systemic risk in the international financial system. Two models allow to know the interrelations of risk between financial counterparts and their exposure to country risk. The third model is a Montercarlo simulation to calculate the probability of default of a Central Counterparty Entity(CCE).

Paraules clau

Finances internacionals; Bancs; Gestió del risc; Risc de crèdit; Finanzas internacionales; Bancos; Gestión del riesgo; Riesgo de crédito

Matèries

336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa

Documents

Tagm.pdf

1.968Mb

 

Drets

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)