Essays on Estimation, Prediction and Evaluation of Insurance Risk

Abstract

[spa] Se puede definir el riesgo como la posibilidad de que un evento adverso o perjudicial ocurra. En el mundo de los negocios el riesgo se define como la posibilidad de que haya una pérdida económica inesperadamente grande. Aunque estos eventos son poco frecuentes es de vital importancia que las compañías estén preparadas para tales sucesos y que sean capaces de poder anticiparse a ellos. A pesar de la suma importancia que tiene el análisis del riesgo, no ha sido hasta las últimas décadas en las que ha habido avances con respecto a las metodologías a seguir para realizar este tipo de estudios. El objetivo principal de esta tesis es estudiar que características de los clientes afectan significativamente al número de kilómetros que un conductor conduce por encima del límite de velocidad. En esta tesis se considera que el número de kilómetros conducidos por encima del límite de velocidad permitido es un factor de riesgo que afecta directamente a la probabilidad de que haya un accidente de tráfico. Encontrar que patrones de conducción afectan directamente a los factores de riesgo permitirá a las compañías de seguros detectar los clientes riesgosos y aplicar un aumento o descuento de prima en función de como sean sus patrones de conducción. Esta práctica, a pesar de ser poco común en España, cada vez se aplica en más países i las compañías de seguros están empezando a introducir los datos telemáticos a la hora de modelizar el precio del seguro. Los datos telemáticos son un tipo de datos cuya característica principal es que se obtienen de forma continuada durante un periodo de tiempo determinado. La base de datos con la que se pretende conseguir el objetivo mencionado anteriormente contiene información recogida durante un año, en 2010, sobre los patrones de conducción que tienen 7.691 conductores con una edad de entre 18 y 32 años. Estos conductores contrataron un producto específico que solo se ofreció a conductores jóvenes. En gran parte de esta tesis se aplica la regresión cuantílica como metodología para estudiar el riesgo. Este tipo de regresión permite estudiar los efectos de las variables explicativas en función del cuantil de la variable respuesta. Esta metodología toma como base la regresión lineal, pero da más flexibilidad a la hora de decidir que punto de la distribución de la variable respuesta se estudia ya que, en el caso de la regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios, solo se estudia la media de la variable respuesta. Esta flexibilidad resulta muy interesante a la hora de estudiar el riesgo ya que permite estudiar el comportamiento de las variables en los extremos de la distribución. Como complemento, en uno de los capítulos se estudia otro tipo de metodología relacionado con las distribuciones bivariantes para estudiar el riesgo y tener una visión más amplia del campo. Esta tesis plantea un problema de un tema actual que es la escasez de metodologia para estudiar el riesgo y lo enfoca en el mundo del seguro. Se desarrollan y estudian soluciones para mejorar las existentes metodologías del estudio del riesgo y se abren nuevos frentes de investigación que permitirán avances en el futuro.