Universitat Jaume I
Caferra, Rocco 
Tedeschi, Gabrielle
Morone, Andrea
2022-03-21
139 p.
Universitat Jaume I. Escola de Doctorat
This thesis proposes a series of experimental and empirical works considering traders from "isolate atoms" to heterogeneous "interacting particles" operating into the marketplace. Part I discusses the risk propensity of professional traders and the role of agents’ interaction in a laboratory financial market. Part II studies the informational flow in financial networks, analyzing the driving factors shaping investors’ expectations and the market dynamics. Part III explores how expectations vary under financial turmoil (i.e. during COVID-19) and the main implications on asset management. Here, I analyze the pandemic financial collapse in the first half of 2020 and the outperforming dynamics of cryptocurrencies.
Economía
33 - Economics; 336 – Finance. Banking. Money. Stock market
Economia
Cotutela amb University of Bari "Aldo Moro"
Compendi d'articles
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
