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Robles Jiménez, Francisco Javier (Date of defense: 2017-06-09)
This thesis is devoted mainly to the study of assignment problems in two- sided markets. The thesis is divided into three parts. The underlying objective of this division is to provide different perspectives to the analysis ...
Atay, Ata (Date of defense: 2017-03-10)
This dissertation covers the study of assignment problems in a game theoretical framework, focusing on multi-sided assignment games and stability notions. In Chapter 2, we provide some preliminaries on assignment markets ...
Brun Lozano, Xavier (Date of defense: 2009-01-19)
DE LA TESIS:<br/><br/>Los fondos de inversión han permitido, desde sus orígenes, canalizar el exceso de capital o ahorro de distintos agentes económicos hacia los demandantes de capital. En España este vehículo se popularizó ...
Ramírez Sarrió, Dídac, 1946- (Date of defense: 1988-01-01)
La importancia creciente que la incertidumbre tiene en economía no se ha visto correspondida por una atención suficiente a las cuestiones de fundamentación, desde el punto de vista conceptual, lógico y eidométrico. La tesis ...
Loewe Durall, Germán (Date of defense: 2009-06-23)
DE LA TESIS:<br/><br/>Cuando suena por primera vez el despertador, muchos de nosotros apretamos el botón de "posponer alarma" (<i>"snooze"</i>, según la expresión inglesa, que significa echar una cabezadita). Esta decisión ...
Badía Batlle, Carmen (Date of defense: 1990-12-05)
El presente trabajo se inicia con una delimitación del marco histórico de los acontecimientos que han propiciado la aparición y el desarrollo de un conjunto de innovaciones financieras que se denominan "nuevos productos ...
Preixens Benedicto, María Teresa (Date of defense: 1992-02-28)
El poseedor de una cartera de valores, definida en la presente Tesis como un conjunto de activos financieros bursátiles de renta fija y/o variable que se ha constituido con fines de inversión, se enfrenta al problema de ...
Martínez Buixeda, Raül (Date of defense: 2016-01-15)
La expansión de la industria de los hedge funds a lo largo del presente siglo ha sido extraordinaria, especialmente hasta el estallido de la crisis subprime. Según estimaciones de HFR publicadas por CAIA en 2014 los activos ...
de Paz Monfort, Abel (Date of defense: 2012-01-18)
In Chapter 2 we extend the heterogeneous discounting model introduced in Marín-Solano and Patxot (2012) to a stochastic environment. Our main contribution in this chapter is to derive the DPE providing time-consistent ...
Andreu Corbatón, Jordi (Date of defense: 2009-07-23)
Market Indices are perhaps one of the most well known concepts in finance. They have also a crucial role in the professional financial field: hundreds of institutional investors, pension funds or investment banks use, ...
Sorrosal Forradellas, María Teresa (Date of defense: 2005-06-07)
La memòria, dins del context financer, és un concepte ambigu que requereix la distinció entre diverses accepcions. La primera noció sorgeix en el marc economètric com a crítica de la hipòtesi d'independència entre observacions ...
Perramon Ayza, Joaquim Maria (Date of defense: 2003-02-28)
La tesi desenvolupa el mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió, el qual, partint de la hipòtesi de que un negoci és una organització que afegeix valor i crea riquesa , consisteix en la elaboració ...
Fort Martínez, Juan Manuel (Date of defense: 2004-06-11)
En la tesis podemos distinguir dos partes bien diferenciadas, la primera de investigación matemática sobre ecuaciones en diferencias, desarrollada en los capítulos II y III; la segunda parte corresponde a las aplicaciones ...
Espinosa Navarro, Fernando (Date of defense: 2002-02-12)
La Tesis se enmarca dentro del ámbito de estudio de los mercados financieros y más concretamente en el campo de la modelización del tipo de interés. Destacaremos que desde el punto de vista formal, en esta investigación, ...
Pociello García, Enrique (Date of defense: 2000-05-12)
El trabajo que aquí presentamos se centra en la modelización de una operación actuarial en colectivos con múltiples estados sobre la cual planteamos la cobertura de las fluctuaciones aleatorias de la siniestralidad adversas. ...
Costa Cor, Mª Teresa (Date of defense: 2015-11-20)
El trabajo se centra en el estudio de metodologías estadísticas para la solución de problemas reales de las carteras de seguros no vida. Se describe a nivel teórico el Modelo Lineal Generalizado, que ya se aplica en la ...
Sales i Zaguirre, Jordi (Date of defense: 2002-09-03)
L'origen del present treball se situa en l'afany de modelització de fenòmens cooperatius aplicats a situacions reals. Des d'aquest punt de vista, parteix la idea d'estudiar el Consorci de Biblioteques Universitàries de ...
Mármol Jiménez, Maite (Date of defense: 2002-03-14)
El análisis de la solvencia en las carteras de seguros no vida es un tema que ha sido muy tratado en la literatura actuarial generando una amplia bibliografía. Las hipótesis y los riesgos analizados han ido ampliándose, ...
Timoner Lledó, Pere (Date of defense: 2016-11-08)
This thesis concerns itself with the study of situations in which a group of agents lay separate claims to a scarce resource. These situations are as old as the discipline of economics itself; indeed, a number of ancient ...
Castañer Garriga, Anna (Date of defense: 2009-07-16)
En la presente tesis se plantea y analiza una nueva estrategia de reaseguro denominada estrategia de reaseguro proporcional de umbral, que consiste en aplicar diferentes niveles de retención en función de las reservas. ...