Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial: Envíos recientes
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Reaseguro proporcional de umbral y su influencia en la probabilidad y el momento de ruina en una cartera de seguros no vida, El
En la presente tesis se plantea y analiza una nueva estrategia de reaseguro denominada estrategia de reaseguro proporcional de umbral, que consiste en aplicar diferentes niveles de retención en función de las reservas. ...
Gestión del riesgo de tipos de interés en el mercado de mutuo acuerdo: las operaciones "swaps" de tipos de interés, La
El presente trabajo se inicia con una delimitación del marco histórico de los acontecimientos que han propiciado la aparición y el desarrollo de un conjunto de innovaciones financieras que se denominan "nuevos productos ...
Teoria de la credibilitat: extensions i aplicacions, La
La Teoria de la Credibilitat té les seves arrels al començament del segle vint, quan els articles de Mowbray, A. (1914) i Whitney, A. (1918) van ser publicats. Mowbray va ser el primer a investigar com de gran hauria de ...
Análisis de soluciones para juegos cooperativos de valores medios crecientes respecto a un vector: juegos financieros
El campo de estudio de la Teoría de Juegos se centra en los modelos matemáticos de conflicto y cooperación entre agentes decisores racionales. Las situaciones y problemas que analiza surgen de la interdependencia que tienen ...
Métodos de análisis dinámico discreto. Aplicaciones financieras
En la tesis podemos distinguir dos partes bien diferenciadas, la primera de investigación matemática sobre ecuaciones en diferencias, desarrollada en los capítulos II y III; la segunda parte corresponde a las aplicaciones ...
Memòria als mercats financers: una anàlisi mitjançant xarxes neurals artificials, La
La memòria, dins del context financer, és un concepte ambigu que requereix la distinció entre diverses accepcions. La primera noció sorgeix en el marc economètric com a crítica de la hipòtesi d'independència entre observacions ...
Comparación de curvas de tipos de interés. Efectos de la integración financiera
La estimación de curvas de tipos de interés y su análisis a lo largo de la última década constituyen el núcleo central de esta tesis. Dentro de un proceso de integración económica y monetaria en el seno de la Unión Europea ...
Modelización No Browniana de series temporales financieras
La Tesis se enmarca dentro del ámbito de estudio de los mercados financieros y más concretamente en el campo de la modelización del tipo de interés. Destacaremos que desde el punto de vista formal, en esta investigación, ...
Mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió, El
La tesi desenvolupa el mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió, el qual, partint de la hipòtesi de que un negoci és una organització que afegeix valor i crea riquesa , consisteix en la elaboració ...
Análisis del Tiempo como variable en Economía Financiera
La problemática temporal habitual es la confrontación de la idea que intuitivamente se percibe frente a su medida cuantitativa por un reloj, ya que son perspectivas incompatibles porque la percepción de la dimensión temporal ...
Modelización y cobertura de operaciones actuariales en colectivos con múltiples estados
El trabajo que aquí presentamos se centra en la modelización de una operación actuarial en colectivos con múltiples estados sobre la cual planteamos la cobertura de las fluctuaciones aleatorias de la siniestralidad adversas. ...
Models cooperatius d'assignació de costos en un consorci de biblioteques
L'origen del present treball se situa en l'afany de modelització de fenòmens cooperatius aplicats a situacions reals. Des d'aquest punt de vista, parteix la idea d'estudiar el Consorci de Biblioteques Universitàries de ...
Dependencia positiva. Su influencia en el riesgo de la cartera.
Esta tesis analiza el riesgo en carteras de seguros rompiendo la tradicional hipótesis de independencia para algunos de los riesgos individuales que las componen. De entre todas las relaciones de dependencia posibles, ...
