Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial: Enviaments recents
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Decisiones uniperiódicas y decisiones multiperiódicas en la teoría de selección de carteras
Este trabajo realiza, en primer lugar, un estudio y clasificación de los problemas de decisión en general, aplicándose posteriormente a la toma de decisiones en problemas uniperiódicos haciendo hincapié en los criterios ...
Análisis de las contribuciones marginales en contextos cooperativos
Dentro de la teoría de los juegos cooperativos, las contribuciones marginales han tenido una gran importancia, especialmente en la teoría normativa del vapor de Shapley. En esta tesis se analiza la envoltura convexa de ...
Control dinámico-estocástico de la solvencia de los planes de pensiones
En la presente tesis se plantea y desarrolla un modelo dinámico-estocástico de planes de pensiones destinado al estudio de la solvencia de los mismos. El modelo viene calificado, en primer lugar, de estocástico pues la ...
Essays on assignment markets: Vickrey outcome and Walrasian Equilibrium
This thesis is devoted mainly to the study of assignment problems in two- sided markets. The thesis is divided into three parts. The underlying objective of this division is to provide different perspectives to the analysis ...
Decision Analysis, Uncertainty Theories and Aggregation Operators in Financial Selection Problems
The complexity of financial analysis, particularly on selection process or decision making problems, has increased rapidly over several decades. As a result, much attention has been focused on developing and implementing ...
Essays on multi-sided assignment markets
This dissertation covers the study of assignment problems in a game theoretical framework, focusing on multi-sided assignment games and stability notions. In Chapter 2, we provide some preliminaries on assignment markets ...
Rationing problems: Extensions and Multi-issue analysis
This thesis concerns itself with the study of situations in which a group of agents lay separate claims to a scarce resource. These situations are as old as the discipline of economics itself; indeed, a number of ancient ...
Hedge Funds: Inferencia del riesgo en un escenario real de estrés severo
La expansión de la industria de los hedge funds a lo largo del presente siglo ha sido extraordinaria, especialmente hasta el estallido de la crisis subprime. Según estimaciones de HFR publicadas por CAIA en 2014 los activos ...
Modelos basados en distancias con aplicación a la gestión del riesgo en el ámbito actuarial
El trabajo se centra en el estudio de metodologías estadísticas para la solución de problemas reales de las carteras de seguros no vida. Se describe a nivel teórico el Modelo Lineal Generalizado, que ya se aplica en la ...
Análisis del caos en series temporales financieras vía el estudio de atractores
La tesis consiste en la proposición de una metodología para la búsqueda de caos vía el análisis de atractores, con el objetivo de determinar si diversas series financieras presentan comportamientos caóticos. El estudio se ...
Heterogeneous discounting. Time consistency in investment and insurance models
In Chapter 2 we extend the heterogeneous discounting model introduced in Marín-Solano and Patxot (2012) to a stochastic environment. Our main contribution in this chapter is to derive the DPE providing time-consistent ...
Fundamentos metodológicos para el análisis económico en contexto de incertidumbre
La importancia creciente que la incertidumbre tiene en economía no se ha visto correspondida por una atención suficiente a las cuestiones de fundamentación, desde el punto de vista conceptual, lógico y eidométrico. La tesis ...
Fuentes de Riesgo en los Fondos de Inversión Libre ("Hedge Funds")
DE LA TESIS:<br/><br/>Los fondos de inversión han permitido, desde sus orígenes, canalizar el exceso de capital o ahorro de distintos agentes económicos hacia los demandantes de capital. En España este vehículo se popularizó ...
Further Investigations into the Anomalies of Rational Intertemporal Choice
DE LA TESIS:<br/><br/>Cuando suena por primera vez el despertador, muchos de nosotros apretamos el botón de "posponer alarma" (<i>"snooze"</i>, según la expresión inglesa, que significa echar una cabezadita). Esta decisión ...
Política de dividendos en una cartera de seguros no vida: Un análisis desde la teoría colectiva del riesgo
El análisis de la solvencia en las carteras de seguros no vida es un tema que ha sido muy tratado en la literatura actuarial generando una amplia bibliografía. Las hipótesis y los riesgos analizados han ido ampliándose, ...
Valoración de proyectos de inversión en economías emergentes latinoamericanas: el caso de los inversionistas no diversificados
La evaluación de proyectos por lo general evita el importante proceso de análisis del riesgo porque se basa en el supuesto de los mercados completos. En un mercado completo se pueden encontrar activos gemelos o elaborar ...
Teoría de la Credibilidad y su aplicación a los seguros colectivos, La
El objetivo de esta tesis doctoral es dar una visión sistemática y completa, en la medida de lo posible, de los distintos modelos propuestos dentro de la Teoría de la Credibilidad para el cálculo de las primas de riesgo ...
Market Indices: Bases, Biases and Beyond
Market Indices are perhaps one of the most well known concepts in finance. They have also a crucial role in the professional financial field: hundreds of institutional investors, pension funds or investment banks use, ...
Hacia una teoría de carteras desde el punto de vista de la revisión
El poseedor de una cartera de valores, definida en la presente Tesis como un conjunto de activos financieros bursátiles de renta fija y/o variable que se ha constituido con fines de inversión, se enfrenta al problema de ...
Reaseguro y planes de pensiones
La tesis tiene como objeto el estudio del aseguramiento (reaseguramiento) de un Plan de Pensiones que asume el riesgo derivado de las desviaciones de mortalidad en un colectivo de partícipes (personas físicas en cuyo interés ...
