Análisis de la incidencia de la crisis financiera a través de los spreads de bonos soberanos en la Unión Europea y América Latina

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Gestió d'Empreses
dc.contributor.author
Martínez, Lisana Belén
dc.date.accessioned
2013-12-04T13:03:34Z
dc.date.available
2013-12-04T13:03:34Z
dc.date.issued
2013-07-15
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/126445
dc.description.abstract
La presente tesis tiene como objetivo analizar la evolución y los determinantes de los spreads de bonos soberanos, comprobando que son un buen instrumento para evaluar las situaciones de crisis, dado que estas se reflejan en su evolución. Para ello, consideramos la actual crisis financiera como período crítico de análisis. Así mismo, observamos la evolución de los spreads para dos zonas geográficas concretas e identificamos los principales factores que afectan los niveles de spreads. En particular se analizan mercados de bonos soberanos de la Unión Europea y América Latina. Para cada grupo de mercados estudiados, aplicamos tres metodologías: correlaciones de Pearson, mapas auto-organizativos de Kohonen y datos de panel. Los resultados obtenidos en cada aplicación son consistentes y significativos, lo cual nos permite obtener interesantes conclusiones respecto a los mercados financieros analizados.
spa
dc.description.abstract
This thesis aims to analyze the evolution and determinants of sovereign bond spreads, in order to probe that they are a good instrument to assess crisis, since bond spreads reflect the economic situation. We consider the current financial crisis as a critical period of analysis. The evolutions of spreads are observed for two specific geographical areas and we identify their main drivers. In particular, we analyze sovereign bond markets from European Union and Latin America. For each group of markets, we apply three methodologies: Pearson correlations, self-organizing Kohonen maps and panel data. Results of each methodology are consistent and significant, which allows us to obtain interesting conclusions regarding financial markets analyzed.
eng
dc.format.extent
239 p.
cat
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
cat
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Spreads soberanos
cat
dc.subject
Unión Europea
cat
dc.subject
América Latina
cat
dc.title
Análisis de la incidencia de la crisis financiera a través de los spreads de bonos soberanos en la Unión Europea y América Latina
cat
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
33
cat
dc.subject.udc
336
cat
dc.contributor.director
Terceño Gómez, Antonio
dc.contributor.codirector
Teruel Carrizosa, Mercedes
dc.embargo.terms
cap
cat
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.dl
T.1433-2013
cat


Documents

TESIS.pdf

4.884Mb PDF

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)